兴银中证科创创业 50 交游型灵通式指数证券投资基金基金居品贵寓纲要     兴银中证科创创业 50 交游型灵通式指数证券投资基金基金居品贵寓纲要                                           编制日历：2025 年 01 月 23 日                   送出日历：2025 年 01 月 27 日            本纲要提供本基金的进犯信息，是招募讲明书的一部分。            作出投资决定前，请阅读齐备的招募讲明书等销售文献。 一、居品或者             兴银中证科创创业 基金简称                         基金代码            588660             兴银基金经管有限使命 基金经管东谈主                        基金托管东谈主           兴业银行股份有限公司             公司                              上市交游所及上市 基金合同收效日     -                                暂未上市                              日历 基金类型        股票型              交游币种            东谈主民币 运作方式        交游型灵通式           灵通频率            每个灵通日                              运行担任本基金基 基金司理        刘帆               金司理的日历                              证券从业日历          2016 年 07 月 06 日 注：本基金场内简称为：双创五零；扩位简称为：科创创业 50ETF 基金；认购代码为：588663。未 来若出现标的指数不相宜要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的要素甚而标的指数不 相宜要求的情形以外）、指数编制机构退出等情形，基金经管东谈主应当自该情形发生之日起十个干事日 向中国证监会陈诉并建议处置有益想打算，如鼎新运作方式、与其他基金归并或者圮绝基金合同等，并在 基金合同圮绝。 二、基金投资与净值发达 （一）投资地点与投资策略 投资地点        良好追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪裂缝的最小化。             本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托字据）。             为更好地竣事基金的投资地点，本基金可能极少投资于国内照章刊行上市             的非成份股（包括创业板、科创板偏执他经中国证监会注册或核准上市的             股票）、存托字据、债券（包括国度债券、央行单据、地方政府债券、金             融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可鼎新债券、可交换债券、可 投资鸿沟             分离交游可转债、短期融资券、超短期融资券、中期单据等）、债券回             购、钞票救援证券、银行进款（包括按时进款、合同进款、示知进款             等）、同行存单、货币市集器具、金融养殖器具（包括股指期货、股票期             权等）以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。             本基金不错按照法律法则和监管部门的关联功令进行融资以及参与转融通                        第 1 页，共 7 页          兴银中证科创创业 50 交游型灵通式指数证券投资基金基金居品贵寓纲要            证券出借等干系业务。            如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适            当表率后，不错将其纳入投资鸿沟。            基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（均            含存托字据）的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基            金钞票的 80%；股指期货、股票期权偏执他金融器具的投资比例按照法律            法则或监管机构的功令实施。            如若法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例方法，基金经管东谈主在            履行适合表率后，不错调整上述投资品种的投资比例。            本基金主要选拔完全复制法，即完全按照标的指数的成份股构成偏执权重            构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股偏执权重的变化进行相应            调整。但在因非常情况（如流动性不及等）导致本基金无法灵验复制和跟            踪标的指数时，基金经管东谈主将哄骗其他合理的投资方法构建本基金的推行            投资组合，追求尽可能逼近标的指数的发达。            非常情况包括但不限于以下情形：（1）法律法则的方法； （2）标的指数成            份股流动性严重不及；（3）标的指数的成份股永恒停牌； （4）标的指数成            份股进行配股、增发或被接管归并；  （5）标的指数成份股派发现款股息；            （6）标的指数成份股按时或临时调整；（7）标的指数编制方法发生变 主要投资策略            化；（8）其他基金经管东谈主认定不适当投资的股票或可能严重方法本基金跟            踪标的指数的合理原因等。            本基金力求日均追踪偏离度的实足值不朝上 0.2%，年追踪裂缝不朝上            裂缝朝上上述鸿沟，基金经管东谈主应选定合理措施，幸免追踪偏离度和追踪            裂缝的进一步扩大。            执证券投资策略；5、融资及转融通证券出借投资策略；6、股票期权投资            策略；7、存托字据投资策略；8、可鼎新债券、可交换债券投资策略            本基金的功绩比较基准为标的指数收益率，即中证科创创业 50 指数收益 功绩比较基准            率。            本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于搀杂型基金、债券型基            金与货币市集基金。同期本基金为指数基金，主要选拔完全复制法追踪标            的指数发达，具有与标的指数相似的风险收益特征。 风险收益特征            本基金投资于创业板和科创板股票，会濒临创业板和科创板机制下因投资            标的、市集轨制以及交游功令等各异带来的独有风险，包括流动性风险、            退市风险和投资汇集风险等。 （二）投资组联合产设立图表/区域设立图表 （三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售干系用度                      第 2 页，共 7 页            兴银中证科创创业 50 交游型灵通式指数证券投资基金基金居品贵寓纲要 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取： 用度类型      份额(S)或金额(M)/执有期限(N)     收费方式/费率          备注           S认购费       50 万份≤S          S≥100 万份                1000.00 元/笔 注：基金经管东谈阁下理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度；基金经管东谈阁下理网下股票认 购时不收取认购用度。投资者可屡次网下现款认购，须按每笔认购请求所对应的费率线索折柳计费。 发售代理机构办理网上现款认购、网下现款认购、网下股票认购时可参照上述费率结构按照不高于 申购费：   投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不朝上 0.5%的尺度收取佣金，其 中包含证券交游所、登记机构等收取的干系用度。 （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别          收费方式/年费率或金额                       收取方 经管费           0.15%                             基金经管东谈主 托管费           0.05%                             基金托管东谈主 审计用度          -                                 管帐师事务所 信息暴露费         -                                 功令暴露报刊               按照国度关联功令和《基金合同》商定，               不错在基金财产中列支的其他用度按推行 其他用度          发生额从基金钞票扣除。用度类别详见本                干系服务机构               基金《基金合同》及《招募讲明书》或其               更新。 注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。年金额为基金整 体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金按时陈诉暴露为准。 四、风险揭示与进犯请示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅 读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   基金功绩受证券市集价钱波动的影响，投资者执有本基金可能盈利，也可能失掉。   本基金属于股票型基金，适当能正确意识和对待本基金可能出现的投资风险的投资者。本基金 投资进程中濒临的主要风险有：市集风险、流动性风险、信用风险、经管风险、其他风险、本基金 法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及本基金的独有风险。   本基金独有风险包括：   （1）标的指数申报与股票市集平均申报偏离的风险   标的指数并弗成完全代表悉数股票市集。标的指数成份股的平均申报率与悉数股票市集的平均                          第 3 页，共 7 页           兴银中证科创创业 50 交游型灵通式指数证券投资基金基金居品贵寓纲要 申报率可能存在偏离。   （2）标的指数波动的风险   标的指数成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司意想打算气象、投资者热诚和交游 轨制等各式要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。   （3）基金投资组合申报与标的指数申报偏离的风险   ①由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生追踪偏离度与 追踪裂缝。   ②由于标的指数成份股发生配股、增发等步履导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本 基金在相应的组合调整中产生追踪偏离度和追踪裂缝。   ③标的指数成份股派发现款红利将导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而产生追踪偏离 度。   ④由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时调整投资组合或承担冲击成本而 产生追踪偏离度和追踪裂缝。   ⑤由于基金投资进程中的证券交游成本，以及基金经管费和托管费的存在，使基金投资组合与 标的指数产生追踪偏离度与追踪裂缝。   ⑥在本基金指数化投资进程中，基金经管东谈主的经管才智，举例追踪指数的水平、本领技能、买 入卖出的时机取舍等，齐会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的追踪进度。   ⑦其他要素产生的偏离。如因受到最低买入股数的方法，基金投资组合中个别股票的执有比例 与标的指数中该股票的权重可能不完全疏浚；因短缺卖空、对冲机制偏执他器具形成的指数追踪成 本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制缝隙等，由此产生追踪偏离 度与追踪裂缝。   （4）标的指数变更的风险   尽管可能性很小，但根据基金合同功令，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指 数。基于原标的指数的投资战略将会改造，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标 的指数保执一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。   （5）追踪裂缝方法未达商定地点的风险   本基金力求将日均追踪偏离度的实足值方法在 0.2%以内，年化追踪裂缝方法在 2%以内，但因 标的指数编制功令调整或其他要素可能导致追踪裂缝朝上上述鸿沟，本基金净值发达与指数价钱走 势可能发生较大偏离。   （6）指数编制机构住手服务的风险   本基金的标的指数由指数编制机构发布并经管和搭救，异日指数编制机构可能由于各式原因停 止对指数的经管和搭救，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个干事日向中国证监 会陈诉并建议处置有益想打算，如鼎新运作方式、与其他基金归并或者圮绝基金合同等，并在 6 个月内召 集基金份额执有东谈主大会，基金份额执有东谈主大会未到手召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终 止。投资东谈主将濒临鼎新运作方式，与其他基金归并、或者圮绝基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处置有益想打算笃定并实施前，基金经管东谈主应按照指数 编制机构提供的最近一个交游日的指数信息遵从基金份额执有东谈主利益优先原则看守基金投资运作，                       第 4 页，共 7 页            兴银中证科创创业 50 交游型灵通式指数证券投资基金基金居品贵寓纲要 该时代由于标的指数不再更新等原因可能导致指数发达与干系市集发达有在各异，影响投资收益。   （7）成份股停牌的风险   标的指数成份股可能因各式原因临时或永恒停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险：   ①基金可能因无法实时调整投资组合而导致追踪偏离度和追踪裂缝扩大。   ②停牌成份股可能因其权重占比、市集复牌预期、现款替代象征等要素影响本基金二级市集价 格的折溢价水平。   ③若成份股停牌时期较长，在商定时期内仍未能实时买入或卖出的，则该部分款项将按照商定 方式进行结算（具体见招募讲明书“第十部分 基金份额的申购与赎回”之“七、申购赎回清单的 内容与形态”干系商定）           ，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪裂缝。   ④在顶点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股以取得足额 的相宜要求的赎回对价，由此基金经管东谈主可能在申购赎回清单中建设较低的赎回份额上限或者选定 暂停赎回的措施，投资者将濒临无法赎回一谈或部分 ETF 份额的风险。   本基金运作进程中，当标的指数成份股发生昭彰负面事件濒临退市，且指数编制机构暂未作出 调整的，基金经管东谈主应当按照执有东谈主利益优先的原则，履行里面决策表率后实时对干系成份股进行 调整，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪裂缝。   （8）基金份额二级市集交游价钱折溢价的风险   尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级市集交游价钱的折溢价方法在一定鸿沟内， 但基金份额在证券交游所的交游价钱受诸多要素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价 格折溢价的风险。   （9）参考 IOPV 决策和 IOPV 计较缝隙的风险   基金经管东谈主或基金经管东谈主委派的指数服务机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证 券的实时成交数据计较，并通过上海证券交游所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交游、 申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在各异，IOPV 计较可能出现错 误，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。   （10）退市风险   因本基金不再相宜证券交游所上市要求被圮绝上市，或被基金份额执有东谈主大会决议提前圮绝上 市，导致基金份额弗成不绝进行二级市集交游的风险。   （11）投资者申购失败的风险   本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且建设了现款替代比例上 限。因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所 需的填塞的成份股，导致申购失败的风险。   （12）投资者赎回失败的风险   在投资者提交赎回请求时，如本基金投资组合内不具备足额的相宜要求的赎回对价，可能导致 出现赎回失败的情形。   另外，基金经管东谈主可能根据成份股市值限制变化等要素调整最小申购赎回单元，由此可能导致 投资者按原最小申购赎回单元申购并执有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回单元一谈赎 回，而只可在二级市集卖出一谈或部分基金份额。                         第 5 页，共 7 页         兴银中证科创创业 50 交游型灵通式指数证券投资基金基金居品贵寓纲要   （13）赎回对价的变现风险   本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现进程中，由于市集变化、部分红份股流动性 差等要素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有各异，存在变现风险。   （14）退补现款替代方式的风险   本基金在申购赎回设施新增了“退补现款替代”方式，该方式不同于现有其他现款替代方式， 可能给申购和赎回投资者带来价钱的不笃定性，从而障碍影响本基金二级市集价钱的折溢价水平。 顶点情况下，如若使用“退补现款替代”证券的权重增多，该方式带来的不笃定性可能导致本基金 的二级市集价钱折溢价处于相对较高水平。   基金经管东谈主不合“时期优先、实时申报”原则的实施后果作念出任何欢跃和保证，现款替代退补 款的计较以推行成交价钱和基金招募讲明书的商定为准。若因本领系统、通信链路或其他原因导致 基金经管东谈主无法遵从“时期优先、实时申报”原则对“退补现款替代”的证券进行处理，投资者的 利益可能受到影响。   （15）套利风险   由于证券市集的交游机制和本领拘谨，完成套利需要一定的时期，因此套利存在一定风险。同 时，生意一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和交游成本，是以折溢价在一定鸿沟之内也弗成形成套 利。另外，当一篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况时，也会由于买不到成份股而影响溢价套 利，或卖不掉成份股而影响折价套利。   （16）申购赎回清单差错风险   如若基金经管东谈主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数目、现款替代 标记、现款替代比率、替代金额等出错，将会使投资东谈主利益受损或影响申购赎回的平方进行。   （17）第三方机构服务的风险   本基金的多项服务委派第三方机构办理，存在以下风险：   ①申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到方法、暂停或圮绝，由此影响 对投资者申购赎回服务的风险。   ②登记机构可能调整结算轨制，如对投资者基金份额、组合证券及资金的结算方式发生变化， 轨制调整可能给投资者带来连络偏差的风险。一样的风险还可能来自于证券交游所偏执他代理机 构。   ③第三方机构可能背信，导致基金或投资者利益受损的风险。   （18）本基金投资特定品种的独有风险   ① 本基金投资鸿沟包括股指期货、股票期权等金融养殖品，股指期货、股票期权等金融养殖 品投资可能给本基金带来非常风险，包括杠杆风险、期货或期权价钱与基金投资品种价钱的干系度 缩小带来的风险等，由此可能增多本基金净值的波动性。   ② 本基金的投资鸿沟包括钞票救援证券，钞票救援证券存在一定的信用风险、利率风险、流 动性风险、提前偿付风险、操气魄险和法律风险，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。   ③本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。具体而言， 信用风险是指本基金在融资业务中，因交游敌手方背信无法按期偿付本金、利息等证券干系权力， 导致基金钞票损失的风险。投资风险是指本基金在融资业务中，因投资策略失败、对投资标的预判                     第 6 页，共 7 页            兴银中证科创创业 50 交游型灵通式指数证券投资基金基金居品贵寓纲要 诞妄等导致基金钞票损失的风险。合规风险是指由于违抗干系监管法则，从而受到监管部门处罚的 风险，主要包括业务超出监管机关功令鸿沟、风险方法主义朝上监管部门功令阀值等。   ④本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于：1）流动性风险：濒临大额 赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回款项的风险；2）信用风险：证券出借对 手方可能无法实时璧还证券、无法支付相应权力赔偿及借条用度的风险；3）市集风险：证券出借 后可能濒临出借时代无法实时处置证券的市集风险。   ⑤本基金投资于创业板和科创板股票，会濒临创业板和科创板机制下因投资标的、市集轨制以 及交游功令等各异带来的独有风险，包括流动性风险、退市风险和投资汇集风险等。   ⑥本基金可投资国内照章刊行上市的存托字据，基金净值可能受到存托字据的境外基础证券价 格波动影响，与存托字据的境外基础证券、境外基础证券的刊行东谈主及境表里交游机制干系的风险可 能径直或障碍成为本基金风险。 （二）进犯请示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东谈主依照恪称拖累、浑朴信用、严慎致力于的原则经管和哄骗基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金居品贵寓纲要信息发生紧要变更的，基金经管东谈主将在三个干事日内更新，其他信息发生变 更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确取得基金的干系信息，敬请同期眷注基金经管东谈主发布的干系临时公告等。 五、其他贵寓查询方式   以下贵寓详见基金经管东谈主网站www.hffunds.cn、客服电话40000-96326   基金合同、托管合同、招募讲明书   按时陈诉，包括基金季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉   基金份额净值   基金销售机构及策动方式   其他进犯贵寓 六、其他情况讲明   无。                          第 7 页，共 7 页